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编辑推荐

紧扣信用风险管理热点,理论与实践紧密结合

内容简介

信用风险管理:模型、度量、工具及应用》根据国内外相关理论研究和业界实践,并考虑我国的实际应用编撰而成。主要讲述信用风险管理中的模型建立、风险度量方法、信用工具以及实际应用方面的内容。模型方面,从经典的莫顿模型开始,介绍了结构模型和简化模型,并详细介绍了在国外内金融机构和咨询机构广泛使用的应用模型;在信用工具方面,介绍了债券、贷款、应收账款等普遍的信用工具的原理和风险评估的基本手段;最后介绍了信用风险管理的基本技术工具:信用衍生品、信用资产组合和信用资产证券化,分析这些工具的原理、实现过程、如何实现信用风险管理以及它们引起的风险等。

作者简介

周月刚,中国人民大学企业管理硕士、美国南加州大学数理金融博士,曾任教于中央财经大学中国金融发展研究院,在国内外著名期刊上发表论文多篇,主要研究领域为信用风险管理和行为金融学;2011年创立北京时代富投投资咨询有限公司和FUTO信用风险研究院。

目录

第1部分风险管理的发展
第1章金融创新和风险管理
第2章信用风险管理的发展
第2部分信用风险模型
第3章建模理论基础
第4章结构模型
第5章简化模型
第6章信用风险管理模型
第3部分信用工具及其风险
第7章债券信用风险
第8章贷款信用风险
第9章应收账款信用风险
第4部分信用风险管理工具
第10章信用风险缓释
第11章信用资产组合
第12章资产组合的信用风险管理模型
第13章信用衍生品
第14章交易对手信用风险
第15章信用资产证券化
第16章资产证券化风险管理
第5部分案例应用
第17章次贷危机
第18章欧债危机中的主权信用
第19章雷曼兄弟破产案例分析
参考文献

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