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内容简介

  《计量经济学原理》对所有计量经济学学生来说都是完美(并且重要)的工具——不管是一年级本科生,还是硕士一年级学生,抑或博士。这解释了为何教科书中会继续充斥着证明和公式。书中包含了直觉判断、质疑批评、真知灼见、插科打诨和实操建议(推荐与劝阻)。第六版中加入了新篇章,包括工具变量和计算问题,并对GMM和非参数估计方法给出了更多信息。新版还加入了小波分析的内容。
  计量经济学以经济理论和统计数据为基础,运用数学和统计学方法,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析研究经济变量之间的关系。《计量经济学原理(第六版)(经济科学译丛)》用简洁、准确的语言全面总结了计量经济学的主要内容和新发展。与传统的教材不同,在陈述和解释各种计量模型时,作者特别强调对计量经济学、基本概念和技术过程的直觉感受,而将进一步讨论的细节和技术材料,都分别归入每章之后的“一般性注释”和“技术性注释”中,从而保证了非常好的可读性。
  《计量经济学原理(第六版)(经济科学译丛)》已经被公认为是世界各地师生教科书。通过《计量经济学原理(第六版)(经济科学译丛)》的学习,读者可以系统地掌握现代计量经济学的基本原理和基本方法,并且具备一定的建立计量经济学模型进行实证研究的能力。

作者简介

彼得?肯尼迪(PeterKennedy)是SimonFraser大学的经济学教授。除《计量经济学指南》外,他还著有《宏观经济学精要:了解新闻中的经济学》(第二版,2000),同时他担任了《国际预测期刊》、《经济学教育期刊》和《经济学公报》的副主编。

目录

第1章引言
1.1什么是计量经济学
1.2干扰项
1.3估计和估计量
1.4良好和首选的估计量
一般性注释
技术性注释
第2章估计量标准
2.1引言
2.2计算成本
2.3最小二乘
2.4R最大
2.5无偏性
2.6有效性
2.7均方误差(MSE)
2.8渐近性
2.9最大似然
2.10蒙特卡洛研究
2.11总结
一般性注释
技术性注释
第3章经典线性回归模型
3.1作为一览表的教科书
3.2五个假设
3.3CLR模型中的OLS估计量
一般性注释
技术性注释
第4章区间估计和假设检验
4.1引言
4.2单一假设的检验:t检验
4.3联合假设的检验:F检验
4.4参数向量的区间估计
4.5LR,W和LM统计量
4.6自举法
一般性注释
技术性注释
第5章设定
5.1引言
5.2三种方法
5.3设定的一般原理
5.4错误设定检验/诊断
5.5再说R
一般性注释
技术性注释
第6章违反假设一:错误回归元,非线性和参数非常数
6.1引言
6.2错误的自变量集
6.3非线性
6.4变化的参数值
一般性注释
技术性注释
第7章违反假设二:干扰项的期望非零
不变的非零均值
零截距
有限因变量
边界生产函数
对数变换
一般性注释
第8章违反假设三:非球状干扰项
8.1引言
8.2违背的后果
8.3异方差
8.4自相关干扰项
8.5广义矩法
一般性注释
技术性注释
第9章违反假设四:工具变量
9.1引言
9.2IV估计量
9.3IV方法的问题
一般性注释
技术性注释
第10章违反假设五:测量误差和自回归
10.1变量中的误差
10.2自回归
一般性注释
技术性注释
第11章违反假设六:联立方程
11.1引言
11.2识别
11.3单方程方法
11.4系统方法
一般性注释
技术性注释
第12章违反假设七:多重共线性
12.1引言
12.2后果
12.3检测多重共线性
12.4对策
一般性注释
技术性注释
第13章引入外部信息
13.1引言
13.2确定约束条件
13.3随机约束条件
13.4预检验估计量
13.5外部信息与MSE
一般性注释
技术性注释
第14章贝叶斯方法
14.1引言
14.2什么是贝叶斯分析
14.3贝叶斯方法的优点
14.4克服实践者的怨言
一般性注释
技术性注释
第15章虚拟变量
15.1引言
15.2解释
15.3加入其他定性变量
15.4与定量变量的相互影响
15.5特定观测值虚似变量
一般性注释
技术性注释
第16章定性因变量
16.1二分因变量
16.2多分因变量
16.3有序logit/probit模型
16.4计数
一般性注释
技术性注释
第17章有限因变量
17.1引言
17.2Tobit模型
17.3样本选择
17.4久期模型
一般性注释
技术性注释
第18章面板数据
18.1引言
18.2允许不同的截距
18.3固定与随机效应
18.4短期和长期
18.5长而窄的面板数据
一般性注释
技术性注释
第19章时间序列计量经济学
19.1引言
19.2ARIMA模型
19.3向量自回归(VAR)
19.4误差修正模型
19.5单位根检验
19.6协整
一般性注释
技术性注释
第20章预测
20.1引言
20.2因果预测/计量经济学模型
20.3时间序列分析
20.4预测准确性
一般性注释
技术性注释
第21章稳健估计
21.1引言
21.2异常值和有影响的观测值
21.3消除有影响的观测值因素
21.4人工神经网络
21.5非参数估计
一般性注释
技术性注释
第22章应用计量经济学
22.1引言
22.2应用计量经济学的十条圣训
22.3获得了错误的符号
22.4普遍错误
22.5实践者需要了解什么
一般性注释
技术性注释
第23章计算的问题
23.1引言
23.2最优化与计算机搜索
23.3积分估计与模拟
23.4奇异分布抽样
一般性注释
技术性注释
附录A抽样分布———统计的基础
附录B关于方差
附录C渐近理论入门
附录D习题
附录E编号为偶数的题目答案
难词表
词汇表

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