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编辑推荐

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用简单的Excel,实现高端的量化模型,散户也能逆袭“基金经理”。

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指数基金定投是适合广大非专业投资者的方法。希望这《小散逆袭:手把手教你做量化定投》能在指数基金定投方面帮到大家。
---不明真相的群众(雪球网CEO)

定投指数基金是股神巴菲特连续十几年推荐给普通投资者的佳投资方式。《小散逆袭:手把手教你做量化定投》的六个进阶定投模型将帮助你在低风险的基础上取得非常好的投资收益。
---ETF拯救世界

大多数人做定投,都是凭感觉任性定投。小散的这《小散逆袭:手把手教你做量化定投》把定投抽丝剥茧,把定投从定性变为定量分析,并手把手的教会如何围绕定投做模型分析。适合每一位想深入挖掘定投的投资者细细阅读。
---银行螺丝钉

定投看似简单,但要坚持下去却很难,感谢小散手把手的传授科学定投之道,帮助更多的普通投资者战胜指数,增值财富。
----量化投机者

定投本就是风险低收益稳定的投资模式,而小散的量化定投更是提供了一套规避风险,提高收益的新思路,推荐追求稳定收益的朋友共赏。
---澄泓财经(无声)

定投是适合大多数个人投资者的投资方法,量化投资代表投资界的发展方向,作者则将两者有机的结合在一起。
---天涯路

对大部分普通人来说,定投是一种靠谱的理财方式。《小散逆袭:手把手教你做量化定投》对于我们定投有很大帮助。
---青春的泥沼

投资是方法论,从小散开始,需要长期的隐忍蛰伏长期的坚持抵御很多诱惑。小散做到逆袭,就坚定贯彻一种方法论,坚定一个小目标:每年20%,坚持它二十年,先做个中散。
---tulip郁金香

内容简介

小散逆袭:手把手教你做量化定投》用口语化的方式讲述了如何搭建、测试、完善自己的量化定投模型。一共分为9节课,从易到难、由浅入深,用常用的Excel软件和尽量少的数学、股票知识将量化定投模型中的各种问题阐述明白。让普通散户也能掌握一种“战胜”市场,并能长期稳定获利的方法。

小散逆袭:手把手教你做量化定投》的读者定位于广大散户,即使是刚刚接触股票投资的朋友阅读《小散逆袭:手把手教你做量化定投》也会毫无障碍。对量化投资感兴趣的朋友读后也能够受到一定的启发。

作者简介

万磊,雪球ID:小散的逆袭。
一个三线城市的小散户。有过14年的军旅生涯,计算机专业硕士。炒股的经历、军队的纪律、计算机编程的严谨,这三个看似毫不相关的特质,却塑造了我目前的投资习惯和方向。2015年下半年数次股灾,在大盘指数下跌40%的情况下,账户资金仅回撤8%。我追求账户长期的稳健增长,用时间和能力来积累财富。

目录

前言

第1课定投是什么
一、理财为什么很重要
二、现阶段理财的困境
三、股票指数很厉害
四、定投的特点
1.定投有如下优点
2.定投适合哪些人群

第2课一个基本的定投模型
一、从一个定投案例说起
二、构建一个基本的定投模型
三、对模型一的说明
1.为何选择上证指数做测试
2.测试时间为何是2002.01.01-2016.12.30
3.为何每月只买2000元
四、模型一的测试
五、模型一的分析
六、对模型一的探讨

第3课衡量指数高低的一把尺子——市净率
一、用指数的某一个点位来衡量市场的高低
二、市净率是什么
三、模型二
四、模型二的分析
五、对模型二的探讨

第4课怎样买才更科学
一、金额平均买入法和数量平均买入法
二、金额增量买入法
三、金额增量买入法的具体方案
1.线性增量法
2.指数增量法
四、模型三的三种形式
五、模型三的对比分析
六、如何看待数据拟合

第5课没有卖出的模型不是好模型
一、卖出很重要
二、定投中的卖出原则
三、模型四
四、模型四的分析
1.买入时间大于卖出时间
2.平均买入PB与平均卖出PB不成比例
五、市净率均值
六、模型四(1)、(2)
七、年化收益率的秘密
八、模型四(3)

第6课资金更高效的利用
一、回收资金的秘密
二、模型五
三、模型五(1)
四、模型五(2)
五、模型五(3)

第7课基于深综指的模型测试
一、模型一
二、深综指的PB
三、模型四(1)
四、模型四(2)
五、模型四(3)
六、模型五(2)
七、模型五(3)

第8课基于PB高度的模型测试
一、什么是PB高度
二、模型六
三、模型七
四、模型七的分析
五、对基于PB高度模型的理解

第9课量化定投模型的实际操作和对未来的思考
一、关于定投指数的选择
1.这两个指数是市场上最主流的指数
2.这两个指数具有目前国内时间最长的历史数据
二、指数基金
三、交易佣金很重要
四、基于300ETF的模型五(3)
五、如何开始定投
六、对未来的几点思考
1.我们测试模型的目的是什么
2.为何选择量化定投
3.定投赚的是怎样的钱
4.定投能让我们专注自己的本职工作
5.定投是理财的手段,不是暴富的印钞机
6.模型在未来还会管用吗
附录一EXCEL基本操作
一、四则运算
二、指数运算
三、固定引用指定单元格数值
四、如何将数据整理为日期格式
五、数据匹配操作
六、如何计算年化收益率
附录二如何用EXCEL搭建量化定投模型
一、数据准备
二、买卖金额
三、买卖股数
四、持股数量
五、市值
六、累计投入资金
七、总资产
八、盈利金额
九、回收资金
附录三如何计算PB高度
一、数据准备
二、输入公式
三、得到对应的PB高度
附录四如何获取指数PB数据

精彩书摘

  《小散逆袭:手把手教你做量化定投》:
  四、定投的特点
  说了指数这么多的好处,我们该如何买卖指数呢?定投是一个最适合广大散户的投资方式。对于经常炒股的股民来说,或多或少都会听说过“定投”这个概念。顾名思义,定投就是在约定的时间用约定的金额进行投资。
  在国内,更多的人可能知道的是基金定投。基金公司发行基金产品,为了吸引客户投资自己的基金产品,从而将定投这个业务引入到基金投资中。是投资者通过向指定的基金销售机构提出申请,事先约定每期扣款日、扣款金额、扣款方式及所投资的基金名称,由该销售机构在约定的扣款日在投资者指定的银行账户内自动完成扣款及申购的一种基金投资方式。
  1、定投有如下优点
  第一,定期投资,积少成多。投资者可能每隔一段时间都会有一些闲散资金。通过定期定额投资计划购买标的进行投资增值可以“聚沙成塔”,在不知不觉中积攒一笔不小的财富。
  第二,不用考虑投资时点。投资的要诀就是“低买高卖”,但却很少有人在投资时掌握到最佳的买卖点获利。为避免这种人为的主观判断失误,投资者可通过“定投计划”来投资市场,不必在乎进场时点,不必在意市场价格,无需为其短期波动而改变长期投资决策。
  第三,平均投资,分散风险。资金是分期投入的,投资的成本有高有低,长期平均下来比较低,所以最大限度地分散了投资风险。
  第四,复利效果,长期可观。“定投计划”收益为复利效应,本金所产生的利息加入本金继续衍生收益,通过利滚利的形式,随着时间的推移,复利效果越来越明显。定投的复利效果需要较长时间才能充分展现,因此不宜因市场短线波动而随便终止。只要长线前景佳,市场短期下跌反而是累积更多便宜单位数的时机,一旦市场反弹,长期累积的单位数就可以一次获利。
  2、定投适合哪些人群
  (1)年轻的月光族。由于基金定投具备投资和储蓄两大功能,可以在发工资后留下日常生活费,部分剩余资金做定投,“强迫”自己进行储蓄,培养良好的理财习惯。
  (2)领固定薪水的上班族。大部份的上班族薪资所得在应付日常生活开销后,结余金额往往不多,小额的定期定额投资方式最为适合。而且由于上班族大多并不具备较高的投资水平,无法准确判断进出场的时机,所以通过基金定投这种工具,可稳步实现资产增值。
  (3)在未来某一时点有特殊(或较大)资金需求的。例如三年后须付购房首付款、二十年后子女出国的留学基金,乃至于三十年后自己的退休养老基金等在已知未来将有大额资金需求时提早以定期小额投资方式来筹集,不但不会造成自己日常经济上的负担,更能让每月的小钱在未来轻松变成大钱。
  (4)不喜欢承担过大投资风险者。由于定期定额投资有投资成本加权平均的优点,能有效降低整体投资成本,使得价格波动的风险下降,进而稳步获利,是长期投资者对市场长期看好的最佳选择工具。
  以上是对定投做的定性分析。那么如何才能更好地执行定投计划呢?怎样才能让我们的资金达到更高的收益呢?这将是《小散逆袭:手把手教你做量化定投》探讨的内容。让我们一起开始量化定投的探索之旅吧。
  ……

前言/序言

股票市场是一个让人既爱又恨的地方。一些股民常说,如果你爱一个人,就让他去炒股;如果你恨一个人,也让他去炒股。一个看似矛盾的表述,却道出了广大股民现实中的无奈。每一个带着“真金白银”进入股市的人,都是想来赚钱的。可是结果呢,大多数人都或多或少地赔进去自己的本金。从90年代股市成立以来,“7输2平1赢”似乎成为中国股民一个挣脱不了的铁律。大多数的股民在亏钱后都会干一件事:我要买本关于炒股的书,好好学一下怎么炒股。于是,股民的书桌上就有了《黑马擒牛术》《怎样抓住大牛股》……这样的书。在学习了很多股市术语,类似“盘口”、“买盘”、“K线形态”、“红三兵”……之后,绝大多数人依然还是亏钱。

每当夜深人静之时,一个人注视着电脑屏幕上那上下跳动的K线,我就在想:这个股票从这里涨到那里,仅仅半年涨幅就有100%,如果我能在他还没涨时买入,耐心持有,还是能赚钱的呀。这上下跳动的K线中蕴藏着巨大的财富,我该用一种什么方法才能获取到这个财富呢?

随着时间的累积,我慢慢知道了巴菲特、格雷厄姆、彼得林奇等投资大师,了解到股票的分析分为技术派和价值派。这就好像武侠小说中的武林门派一样,少林派和武当派都有高人,武功难分高下。我,或者绝大多数的你们,咱们都没有人家张无忌的命,能通吃天下武功。更何况股市中的技术派和价值派学习起来都不是一件容易的事,而最令人抓狂的是,你就是想学习都不会有一个现成的学习路径。我们绝大多数人投资股票,都是业余的,平时都要上班,哪能有那么多的时间投入到股票学习研究中呢?那,像我们这种上班族还能不能在股市中赚点钱,分享一下经济发展的成果呢?答案是:还真能。

许多股市中的大师说过,通过长期持续不断的定投,任何一个普通人也能获取到市场的平均收益率。这背后的理论基础是:长期看,社会经济始终是螺旋上升的,而股市作为经济的晴雨表,其代表指数往往也是如此运行。这是定投能够最终获利的依据。2011年,我第一次接触到定投这个概念时就对其产生了浓厚的兴趣。选好要定投的标的,然后每月固定时间投入固定的金钱,一切都是那么的美好。由于自己的计算机专业背景,我喜欢对自己的一个想法进行历史回测。在回测中发现,熊市中投入的金额有点儿少了,牛市中特别是末期,如果能不买甚至卖出会更好。那么问题就是,用什么东西来衡量股市的牛熊呢?熊市,熊到什么程度买更多呢?买多少?牛市,牛到什么程度卖更多呢?卖多少?这些问题如果不解决,一切似乎又都无从谈起。怎么解决,只能量化。用定量的指标来指导自己的操作。这就是目前很火的量化投资啊!不知不觉,我进入到了量化投资的大门。其实,量化并不神秘,有时甚至不需要什么高深的数学知识。《小散逆袭:手把手教你做量化定投》所讲解的量化定投模型最多只用到初中数学知识,对于股票的知识也仅仅需要了解最基本的,比如什么是指数、什么是指数基金、什么是市净率。除此之外,你不用知道那么多,就能轻松理解书中的内容。书中提到的各个量化模型,都是我结合自身作为一个小散户、上班族定位的,很接地气。这些模型甚至可以不做任何修改直接拿来使用。对于钻研能力强的读者来说,可以在这些模型的基础上做进一步的延伸扩展,从而设计出更加适合自己的量化定投模型。

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